Forex Trading FXCM Ein führender Forex Broker Was ist Forex Forex ist der Markt, wo alle Weltwährungen Handel. Der Forex-Markt ist der größte, liquideste Markt der Welt mit einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von mehr als 5,3 Billionen. Es gibt keinen zentralen Austausch, wie es über den Ladentisch. Forex-Handel ermöglicht es Ihnen, Währungen zu kaufen und zu verkaufen, ähnlich wie Aktienhandel, außer Sie können es tun, 24 Stunden am Tag, fünf Tage die Woche haben Sie Zugang zu Margin Handel, und Sie gewinnen die Exposition gegenüber internationalen Märkten. FXCM ist ein führendes Forex-Brokerage. Fair und Transparent Execution Seit 1999 hat FXCM die besten Online-Forex Trading Erfahrung auf dem Markt zu schaffen. Wir pionierten die No Dealing Desk Forex Ausführung Modell, die wettbewerbsfähige, transparente Ausführung für unsere Händler. Award-Winning Customer Service Mit Top-Tier-Ausbildung und leistungsstarke Tools, führen wir Tausende von Händlern durch den Devisenmarkt, mit 24/7 Kundenservice. Entdecken Sie den FXCM Vorteil. Durchschnittliche Spreads: Die zeitlich gewogenen durchschnittlichen Spreads stammen aus handelbaren Kursen von FXCM vom 1. April 2016 bis zum 30. Juni 2016. Die Spreadangaben dienen nur zu Informationszwecken. FXCM haftet nicht für Fehler, Auslassungen oder Verzögerungen oder für Handlungen, die sich auf diese Informationen stützen. Live Spreads Widget: Dynamische Live-Spreads sind die besten verfügbaren Preise von FXCMs No Dealing Desk Ausführung. Wenn statische Spreads angezeigt werden, handelt es sich bei den Zahlen um zeitgewichtete Durchschnittswerte, die ab dem 1. April 2016 bis zum 30. Juni 2016 von den handelbaren Kursen der FXCM abgeleitet sind. Die aufgeführten Spreads sind auf Provisionsbasiskonten von Standard und Active Trader verfügbar. Die gespreizten Zahlen dienen nur zu Informationszwecken. FXCM haftet nicht für Fehler, Auslassungen oder Verzögerungen oder für Handlungen, die sich auf diese Informationen stützen. Mini-Konten: Mini-Konten bieten 21 Währungspaare und Standard-Dealing Desk Ausführung, wo Preis-Arbitrage-Strategien verboten sind. FXCM bestimmt nach eigenem Ermessen, was eine Preisarbitrage-Strategie umfasst. Mini-Konten bieten Spreads plus Mark-up-Preise. Mini-Konten mit verbotenen Strategien oder mit Eigenkapital übertreffen 20.000 CCY kann auf No Dealing Desk Ausführung umgestellt werden. Siehe Ausführungsrisiken. Customer Service Download Launch Software Beliebte Plattformen Über FXCM Forex Konten Weitere Ressourcen Folgen Sie uns High Risk Investment Warnung: Der Handel von Devisen und / oder Verträgen für Margin-Differenzen trägt ein hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Die Möglichkeit besteht, dass Sie einen Verlust über Ihre eingezahlten Fonds aufrechterhalten könnte und daher sollten Sie nicht mit Kapital spekulieren, die Sie nicht leisten können, zu verlieren. Bevor Sie sich für den Handel der Produkte von FXCM entscheiden, sollten Sie sorgfältig über Ihre Ziele, finanzielle Situation, Bedürfnisse und Niveau der Erfahrung. Sie sollten sich aller Risiken des Margin-Handels bewusst sein. FXCM bietet eine allgemeine Beratung, die nicht berücksichtigt Ihre Ziele, finanzielle Situation oder Bedürfnisse. Der Inhalt dieser Website darf nicht als persönlicher Rat verstanden werden. FXCM empfiehlt, sich von einem separaten Finanzberater zu beraten. Bitte klicken Sie hier, um die vollständige Risiko-Warnung zu lesen. FXCM ist eine registrierte Futures Commission Merchant und Retail Devisenhändler mit der Commodity Futures Trading Commission und ist Mitglied der National Futures Association. NFA 0308179 Forex Capital Markets, LLC (FXCM LLC) ist eine operative Tochtergesellschaft der FXCM-Unternehmensgruppe (gemeinsam die FXCM-Gruppe). Alle Referenzen auf dieser Website an FXCM beziehen sich auf die FXCM Gruppe. Bitte beachten Sie, dass die Informationen auf dieser Website nur für Einzelhandelskunden bestimmt sind und bestimmte Darstellungen hierin möglicherweise nicht auf Anspruchsberechtigte Vertragsteilnehmer (d. H. Institutionelle Kunden) im Sinne des Commodity Exchange Act, Abschnitt 1 (a) (12), anwendbar sind. Urheberrecht 2016 Forex Kapitalmärkte. Alle Rechte vorbehalten. 55 Water St. 50th Floor, New York, NY 10041 USAAutomatisiertes Trading Teil 3: Das 100-Pips-pro-Roboter-Skript Der automatisierte Trading-Kurs wurde endgültig fertiggestellt Die ersten beiden Teile sind schon vor einiger Zeit hier gepostet worden: Die dritte und Letzter Teil enthält zwei Lektionen. Zuerst wird erläutert, wie man maschinelle Lernalgorithmen einsetzt, um profitable Preismodelle für den automatisierten Kurshandel zu ermitteln. Die letzte Lektion ist über die Programmierung eines kommerziellen Handelsroboters mit einigen beeindruckenden Leistungszahlen: - 95 Gewinnrate. - durchschnittlich 100 Pips Gewinn pro Tag - garantiert. - etwa 1000 jährliche Kapitalrendite. - verifiziert von MyFXBook mit 1 Jahr Live-Trading auf einem echten Konto. Der gesamte Code ist enthalten. Die Handelsmethode, die von diesem Roboter-Skript verwendet wird, ist bisher noch nicht nach meinem Wissen veröffentlicht worden. Für das Verständnis der Lektionen youll müssen die ersten beiden Teile des Kurses kennen. Wenn etwas unklar ist, fragen Sie bitte. Ill post die letzten Lektionen hier Schritt für Schritt in den nächsten Tagen. Komisch Member Registriert seit Sep 2012 141 Beiträge Bob: Schnell, schließe die Tür Vielleicht Ive shadowed. Alice: Was ist passiert Bob: Jemand hat mir das ultimative Handelsgeheimnis enthüllt. Alice: Wirklich Bob: Ja. Es ist ein Preis Action Trading-Methode. Ich brauche Sie, um dies sofort zu programmieren. Alice: Preis-Aktion Was ist, dass Bob: Sie verwenden keine Indikatoren. Sie handeln nur, wenn das Preis-Kerzenmuster richtig ist. Sie vergleichen die offene, hohe, niedrige und schließen der letzten Kerze mit dem offenen, hohen, niedrigen und schließen der vorherigen Kerzen - das ist das Muster. Es ist alles, was Sie brauchen. Alice: Hmm. Ive gelesen, daß die Japaner Kerzemuster für den Handel des Reismarktes benutzten. Einige Muster haben lustige Namen wie quotThree Little Bearsquot oder so ähnlich. Aber das war vor 300 Jahren. Bob: Natürlich handelst du heute nicht mit japanischen Reiskerzen, wenn du dein Geld behalten willst. Aber ich kenne einen Mann namens Bert bei McDuck Capital. Er fand einige neue Kerzenmuster, die für den Forex-Markt funktionieren. Er sagte, dass seine wie ein Spielautomat, der immer gewinnt. Das Muster erscheint und Bargeld kommt heraus. Bert bekam einen verrückten Bonus und McDuck ist seitdem Handel Preis Aktion mit seinen Mustern. Alice: Also willst du, dass ich ein Skript schreibe, das nach diesen Mustern sucht und dann ein Handelssignal auslöst. Sollte kein Problem sein. Bob: Nun, da ist ein Problem. Ich weiß nicht, die Muster. Ich weiß nur, dass sie aus drei täglichen Kerzen gemacht sind. Wie sie aussehen ist streng geheim. Bert sagte, er musste mich töten, als er mir die Muster erzählte. McDuck ist sehr ernst in dieser Angelegenheit. Alice: Hmm. Bob: Cant Sie finden die Muster selbst Alice: Wenn ein Mann bei McDuck fand sie, ich vermute, ich kann sie zu finden. Aber warum arbeiten sie überhaupt, meine ich, warum sollte eine Preisbewegung ein bestimmtes Kerzenmuster vorausgehen? Bob: Keine Ahnung. Aber diese Methode arbeitete für den japanischen Reismarkt. Vielleicht sind einige große Händler aufwachen am Morgen, vergleichen Sie die Preise von heute, gestern und am Tag zuvor, und dann entscheiden, ob sie kaufen oder verkaufen immer in der gleichen Weise. Alice: Wenn dies ein Muster etabliert, kann ich eine Maschine Lernfunktion anwenden. Es geht durch historische Preise und Kontrollen, die Kerzenmuster in der Regel vor einer Preisbewegung nach oben oder unten. Bob: Wird das teuer sein Alice: Die Suche nach Kerzenmustern Nr. Noch, Im Angst Ill müssen mehr als das letzte Mal aufladen. Bob: Warum ist das Alice: Risikogebühr. Ich könnte getötet, wenn Programmierung dieses Skript. Registriert seit Sep 2012 141 Beiträge Dies ist die erste Version von Alices Skript, das Maschinen Intelligenz für Preis-Action-Trading verwendet. Es kann ein System in Kerzenmustern erkennen und dann die profitabelsten Muster für ein Handelszeichen verwenden. Für dieses Skript benötigen Sie die neueste Zorro Version, 1.10. Sie können es bei zorro-trader herunterladen. Wenn Sie eine ältere Version haben, aktualisieren Sie es, indem Sie das neue unter dem gleichen Download-Link herunterladen und es in demselben Ordner installieren. Wenn Sie die ersten Teile des Kurses gemacht haben, sollten viele Zeilen in diesem Code bereits vertraut sein, aber es gibt auch einige neue Konzepte, vor allem die adviseLong und adviseShort-Funktionen. Gut durchmachen sie im Detail morgen. Kommerzielle Mitglied Registriert September 2012 141 Beiträge Die raten Funktion ist die Maschine Lernalgorithmus. Es sieht wie eine merkwürdige Eingangsbedingung für einen langen Handel aus: if (adviseLong (PATTERN2,0, priceHigh (2), priceLow (2), priceSchließen (2), priceHigh (1), priceLow (1), priceSchließen (1), (0), priceLow (0), PreisSchließe (0)) gt 30) enterLong () Alice ruft adviseLong mit dem PATTERN-Verfahren und dem High, Low und Schließen Sie die Preise der letzten 3 Kerzen. Wenn adviseLong einen Wert über 30 zurückgibt, wird ein langer Handel eingegeben. Aber wann dies geschieht Im Training-Modus liefert die adviseLong-Funktion immer 100. So wird immer ein Handel eingegeben. Die Funktion speichert eine Momentaufnahme ihrer Signalparameter - in diesem Fall 12 Signale von den High-, Low - und Close-Preisen der letzten 3 Kerzen - in einer internen Liste. Es wartet dann auf das Ergebnis des Handels und speichert den Gewinn oder Verlust des Handels zusammen mit dem Signal-Snapshot. Somit hat Zorro nach dem Trainingslauf eine lange interne Liste, die alle Signal-Snapshots und ihre entsprechenden Handelsgewinne oder - verluste enthält. Die Signale werden dann in Muster klassifiziert. Alice verwendet die Klassifizierungsmethode PATTERN2. Es teilt die Signale in zwei gleiche Gruppen, jeweils mit 6 Signalen. Die erste Gruppe enthält die Preise der ersten beiden Kerzen der 3-Kerzen-Sequenz: Und die zweite Gruppe enthält die Preise der letzten beiden Kerzen: Beachten Sie, dass die mittlere Kerze mit Offset 1 in beiden Gruppen erscheint. Der Open-Preis wird in den Signalen nicht verwendet, da Währungen 24 Stunden am Tag gehandelt werden, so dass der Close einer Tagesbar normalerweise mit dem Open des nächsten Taktes identisch ist. Die Verwendung des offenen Preises würde Ausreißer und Wochenendmuster hervorheben, was nicht erwünscht ist. Innerhalb jeder Signalgruppe vergleicht Zorro nun jedes Signal mit jedem anderen Signal. Dies erzeugt einen großen Satz von größeren, kleineren oder gleichen Ergebnissen. Dieser Satz von Vergleichsergebnissen klassifiziert ein Muster. Es spielt keine Rolle, ob PriceHigh (2) viel kleiner oder nur etwas kleiner als priceHigh (1) ist - das resultierende Muster ist dasselbe. Die Muster der beiden Gruppen sind nun zu einem einzigen Muster zusammengeklebt. Es enthält alle Informationen über alle Preisvergleiche in der ersten und der zweiten und in der zweiten und der dritten Kerze, aber das Muster enthält keine Informationen darüber, wie die erste Kerze mit dem dritten vergleicht. Bert hatte Bob gesagt, dass sein Bestes für Preishandlung Handel nur benachbarte Kerzen - also die beiden unabhängigen Mustergruppen vergleichen. Wenn Alice nach 4-Kerzen-Mustern gesucht hatte, benutzte der Schuppen drei Gruppen. Nachdem das Muster erstellt wurde, überprüft Zorro, wie oft es in der Liste erscheint, und summiert alle seine Gewinne oder Verluste. Wenn ein Muster häufig und mit einem Gewinn erscheint, gilt es als ein profitables Muster. Zorro entfernt alle unrentablen oder unbedeutenden Muster aus der Liste - Muster, die nicht über eine positive Gewinnsumme oder weniger als 4 mal erscheinen. Die restlichen Patterns werden in den workshop7EURUSD. rul-Dateien im Data-Ordner gespeichert - eine Datei pro Spaziergang. Eine solche Datei sieht so aus: Wir können sehen, dass jede Zeile in der Liste mit einer seltsamen Buchstabenkombination wie FCDEABFACEBD beginnt. Diese Kombination ist der eindeutige Mustername, der die Menge der Vergleichsergebnisse darstellt. Die Zahl neben dem Namen ist die Musterfrequenz - FCDEABFACEBD erschien 25 Mal in der Trainingsperiode. Der durchschnittliche Gewinn pro Handel betrug 4,334. Und die Standardabweichung der Gewinne betrug 11,562. Die Frequenz, der Durchschnittsgewinn und die Standardabweichung werden später von Zorro zur Berechnung des Musterinformationsverhältnisses verwendet. Dies geschieht beim Testen oder Traden der Strategie. Die adviseLong-Funktion erzeugt ein Muster aus den aktuellen Signalen und vergleicht es mit den gespeicherten Mustern in der. rul-Datei. Wenn kein gespeichertes Muster mit dem aktuellen übereinstimmt, gibt die Funktion 0 zurück. Ansonsten gibt es die Musterinformationen multipliziert mit 100 multipliziert. Je höher die Informationsrate, desto rentabler ist das Muster. Natürlich sind Muster mit hohem Informationsverhältnis weniger häufig. Daher sollte die Handelseintragsschwelle einen Kompromiss zwischen der Rentabilität und der Häufigkeit der Muster darstellen. Alice verwendete hier eine Schwelle von 30, was bedeutet, dass für jedes Muster mit einem Informationsverhältnis über 0,3 ein Handel eingegeben wird. Kurzhandel funktioniert genau so: if (adviseShort (PATTERN2,0) gt 30) enterShort () Der adviseShort-Aufruf hat keine Signalparameter. In diesem Fall verwendet die Funktion die gleichen Signale wie der letzte advise-Aufruf, der der vorhergehende adviseLong war. Auf diese Weise müssen lange Signallisten nicht zweimal geschrieben werden. Morgen gut durch den Rest des Skripts gehen. Pattern-Erkennung ist eine der wenigen maschinellen Lernfunktionen, die für den Handel mit einem relativ einfachen Setup zu arbeiten. Dont zögern, hier zu fragen, wenn etwas mit dieser Methode unklar ist. Es gibt einige Voraussetzungen für den Handel mit Kerzenmustern - sehen Sie sich den Rest des Codes an: StartDate 2002 BarPeriod 2460 NumWFOCycles 5 NumWFOCycles oder eine ähnliche Out-of-Probe-Testmethode ist für diese Strategie erforderlich . Alle maschinellen Lernsysteme neigen zu großer Überbelastung, so dass alle In-Sample-Ergebnis aus Preismustern, Entscheidungsbäumen oder Preceptrons ist sinnlos. Die Musteranalyse benötigt auch so viele Balken wie möglich, um signifikante Muster zu finden. Oversampling kann hier nicht verwendet werden, da die High-, Low - und Close-Preise von der Start - und Endzeit der Bar abhängen - neu abgetastete Balken würden sehr unterschiedliche Muster erzeugen. Daher muss Alice die maximal mögliche Simulationsperiode verwenden, die ab dem Jahr 2002 als Ersatz für die europäischen Währungen eingeführt wurde. (Wenn Preisdaten aus einem bestimmten Jahr nicht im Zorro-Programm enthalten sind, können sie entweder automatisch vom Brokerserver oder mit dem historischen Preispaket von der Zorro-Download-Seite heruntergeladen werden). Aus dem gleichen Grund verwendet Alice wenige WFO-Zyklen für immer große Trainingsperioden. Das Flag RULES wird für die Erzeugung von Preismustern mit der Ratenfunktion benötigt. TESTNOW führt einen Test automatisch nach dem Training durch - das spart einen Knopf-Klick beim Experimentieren mit unterschiedlichen Musterfindungsmethoden. Der nächste Codeteil verhält sich anders im Training und im Test - oder Handelsmodus: Der Zug ist im Train-Modus wahr. In diesem Modus wird das HEDGING-Flag gesetzt, so dass sowohl lange als auch kurze Positionen gleichzeitig geöffnet werden können. Dies macht normalerweise keinen Sinn, wird aber hier zum Training der Muster benötigt. Andernfalls würden die Handelseinträge nach adviseLong / adviseShort die entgegengesetzten Positionen frühzeitig schließen und damit den Mustern falsche Gewinn - / Verlustwerte zuweisen. TimeExit begrenzt die Dauer eines Handels, in diesem Fall auf 5 bar. So wird der Gewinn oder Verlust eines Handels immer nach 5 Bar bestimmt und dem Muster zugeordnet, das beim Eintritt des Handels bestand. Der nächste Teil des Codes wird ausgeführt, wenn Zug nicht wahr ist, d. h. im Test - oder im Handelsmodus: Das System schließt normalerweise seine Position, wenn ein entgegengesetztes Kerzenmuster auftritt. Es gibt zwei weitere Exit-Bedingungen: einen relativ entfernten Stop - nur für die sichere Seite im Falle eines Preisschocks - und einen zeitlich begrenzten Ausstieg nach 10 Bar. Der zeitgesteuerte Ausgang wird aufgrund des Vorhersageverfahrens verwendet. Es nutzt 5-Bar-Trades, so dass seine Vorhersage Horizont ist eine Woche. Einige Zeit nach dem Vorhersage-Horizont, in diesem Fall nach zwei Wochen, wird der Preis wahrscheinlich jegliche Korrelation mit dem Preis-Muster von 10 Barren verloren haben. Halten Sie den Handel nicht mehr macht keinen Sinn. Es ist oft besser, die Handelszeit mit einer nachlaufenden Methode, zum Beispiel mit TrailStep zu begrenzen. Aber hier wird zur Vereinfachung ein zeitlicher Ausgang verwendet. Nun, welchen Gewinn können wir mit handelsüblichen Mustern erreichen. Abhängig von der PC-Geschwindigkeit benötigt Zorro einige Sekunden, um durch die fünf WFO-Zyklen zu laufen und in jedem Zyklus etwa 100 gewinnbringende Muster zu finden. Ergebnis für die Eigenkapitalkurve: Obwohl der Jahresgewinn von etwa 90 nicht allzu beeindruckend erscheint, ergeben sich aus den Kursverläufen eine relativ konstant steigende Eigenkapitalkurve und sehr symmetrische Ergebnisse für den Long - und Short-Handel. Allerdings theres eine Methode, um mehr als das Doppelte des Jahresgewinns aus dem Preis Aktion Handel - und diese Methode trägt eine Gefahr. Gut behandeln, dass morgen. Commercial Member Registriert seit Sep 2012 141 Beiträge Ok, jetzt können sehen, was wir tun können, um diese rentable Preis-Aktion Handelssystem noch mehr rentabel zu machen. Ein Weg könnte das Wochenende zu beseitigen. Wenn ein profitables Preis-Muster erscheint während der Woche und führt zu einem Handel eingegeben werden Freitag, ist das Wochenende zwischen dem Muster und dem Handel Ergebnis. Das könnte die Vorhersagekraft des Musters beeinträchtigen oder zumindest weniger vorhersagen als Muster, die unmittelbar dem Handeln vorausgehen. (2), PriceLow (2), PreisSchließe (2), PreisHoch (1), PreisSchwarz (1), PreisSchließe (1), PreisHöhe (1 (0), PreisLeistung (0), PreisSchließe (0)) gt 30 und dow () FREITAG) enterLong () if (adviseShort (PATTERN2,0) gt 30 und dow () FREITAG) enterShort () Die Dow-Funktion gibt den Wochentag zurück und kann verwendet werden, um unterschiedliche Handelsverhalten vor und nach den Wochenenden festzulegen. Zug, Test, Ergebnis: Die Eigenkapitalkurve sieht nun auf jeden Fall schöner aus, und ebenso schöner ist der 200 Jahresgewinn. Die Verbesserung eines Systems auf diese Weise ist eine Gefahr - vor allem, wenn Zeit, Datum oder ähnliche Ad-hoc-Kriterien für zusätzliche Eintrittsbedingungen verwendet werden. Wer kann sagen, dass der bessere Gewinn nicht nur durch Zufall, ein Ergebnis der Überbeanspruchung Sure, haben wir einen rationalen Grund für den Eintritt in den Handel am Freitag nicht gegeben. Allerdings ist ein solcher Grund schnell im Nachhinein zu finden. Die Preis-Action-Skript funktioniert einfach besser, wenn am Freitag-Handel verhindert wird, und wir vermuteten, dass dies wegen der Wochenend-Lücke ist. Aber wir könnten ein ähnliches Argument für den Handel nicht am Montag verwenden. Vermeidung von Monday Trades verbessert jedoch nicht die Equity-Kurve. Warum nicht Niemand kann wirklich sagen. Einige Händler glauben, dass ein bestimmter Vermögenswert nur während seiner Hauptmarktzeiten gehandelt werden sollte, denn dann ist das Handelsvolumen am höchsten und es gibt weniger Ausreißer. Folglich handeln sie mit dem GBP / USD nur während der Geschäftszeiten der Londoner Börse. Andere Händler glauben, dass ein Vermögenswert nur außerhalb der Hauptmarktzeiten gehandelt werden muss, denn dann sind die Märkte weniger wirksam. Sie handeln das GBP / USD nur, wenn seine Nacht in London. Einige Strategien funktionieren besser mit der ersten Methode, einige mit den anderen - und dementsprechend haben die Autoren manchmal die erste und manchmal auch die andere Erklärung gegeben. Je mehr Sie Strategien entwickeln, desto mehr erkennen Sie, dass die Theorie über Marktverhalten sinnlos ist. Nur die Testperformance ist wichtig. Aber es gibt viele Fallen, die zu übertriebenen und zu optimistischen Ergebnissen führen. Sie können nicht immer vermeiden, diese Fallen. Aber Sie sollten sich bewusst sein, dass sie da sind. Nun eine kurze Zusammenfassung dessen, was wir in dieser Lektion gelernt haben: 9658 Tägliche Kerzenmuster können unter bestimmten Umständen Vorhersagekraft haben. 9658 Die Advise-Funktion generiert Handelsregeln mit maschinellen Lernalgorithmen. 9658 Aus der Stichprobenprüfung ist für AI-basierte Strategien zwingend erforderlich. 9658 HEDGING ermöglicht es, lange und kurze Positionen gleichzeitig zu öffnen. 9658 TimeExit begrenzt die Dauer eines Handels. 9658 Die Dow-Funktion gibt den Wochentag zurück. 9658 Seien Sie vorsichtig, wenn Sie ein System mit zusätzlichen Eintrittsbedingungen verbessern. Morgen beginnen Sie mit der abschließenden Lektion über das Programmieren eines unveränderlichen - Profitroboters, der praktisch alle anderen kommerziellen Roboter übertrifft, die auf Händlerforen besprochen werden. Ein Scam-Robot-Skript funktioniert auf eine ganz andere Weise als eine normale Handelsstrategie. Der am wenigsten wichtige Teil des Skripts ist der Handelssignalalgorithmus. Die meisten Roboter verwenden hier einige einfache Indikator-basierte Strategie wie die Systeme gefunden auf Trader-Foren veröffentlicht. Die Roboter-Entwickler in der Regel weiß, dass es nicht Gewinne generieren, aber das ist nicht wichtig für Gründe, die bald klar werden wird. Alice entschied sich für einen noch einfacheren Ansatz - dies ist ihre erste Version (Gebühr: 44.000): Die Strategie tritt in einen zufälligen Handel auf jeder Bar. Die zufällige Funktion wird in 50 aller Fälle eine Zahl zurückgeben, die größer als 0 ist, wodurch ein langer Handel ausgelöst wird, sonst wird ein kurzer Handel ausgelöst. Wenn der Handel keine Kosten hatte, hatte diese Strategie eine Erwartung von null. Ein Klick auf Test zeigt jedoch einen durchschnittlichen Verlust von etwa 3 Pips pro Handel. 3 Pips sind nur die simulierten Broker verbreitet, die Ask-Bid Preisunterschied, der immer verloren geht. Also keine Überraschung hier. Diese zufällige Handelsskript ist offensichtlich nicht rentabel. Alice muss sie aufdrehen. Der erste Schritt ist die Einrichtung einiger Systemparameter und die Erfüllung der Bob-Nachfrage der 95-Gewinn-Rate: Der Roboter soll einmal täglich tauschen, so dass Alice einen Zeitraum von 1440 Minuten benötigt. Backtest ist beschränkt auf das Jahr 2012 zu simulieren - der Roboter muss für ein Jahr nur arbeiten, so dass ein längerer Backtest nicht erforderlich ist. Es verwendet auch keine Rückblickperiode, da theres keine Anzeige oder andere Funktion, die irgendeine Preisgeschichte benötigen würde. Dies ist der Parameter-Setup: BarPeriod 1440 StartDate 2012 NumYears 1 LookBack 0 Die nächsten Zeilen setzen einen Stop-Loss bei 200 Pips Abstand zum aktuellen Preis und ein Gewinnziel bei 10 Pips Distanz: Stop 200PIP TakeProfit 10PIP Hierdurch das Gewinnziel Wird 20 Mal früher als die Stop-Loss getroffen werden - was bedeutet, dass es normalerweise 20 Mal häufiger getroffen werden. Von 20 Trades werden 19 gewonnen und nur einer wird verloren - das ist die 95 Genauigkeit, die der Roboter braucht, um passende Bobs Werbung. Allerdings muss für diese Alice darauf achten, dass jeder Handel endet mit schlagen entweder die Stop-Loss oder das Gewinnziel. Jeder andere Ausgang würde die 95 verderben. Ein anderer Ausgang tritt auf, wenn ein Handel in umgekehrter Richtung eintritt, der automatisch den gegenwärtigen Handel schließt. Eine Methode, um dies zu verhindern würde Einstellung Zorros HEDGING Flagge. Hedging ist jedoch nicht erlaubt, US-Bürger, die die wichtigsten Käufer von Robotern sind. Um den US-Markt nicht zu verlieren, verhindert Alice die Handelsstornierung, indem nur ein neuer Trade eingegeben wird, wenn kein Trade geöffnet ist: if (NumOpenTotal 0) if (random () gt 0) enterLong () else enterShort () Die vordefinierte Variable NumOpenTotal ist die aktuelle Anzahl der offenen Trades. Ein Klick auf Test zeigt, dass die aktuelle Skript-Version hat in der Tat über 95 Win-Rate. Natürlich verbessert dies nicht seine Rentabilität. Obwohl 19 von 20 Trades gewonnen werden, fressen die Verluste ab dem 20ten Jahr alle Gewinne der 19 Sieger. Der einzige Effekt der hohen Gewinnrate ist nun ein seltsames Sägezahnmuster in der Eigenkapitalkurve: Wir können sehen, dass Sequenzen des Gewinnens von eintägigen Trades dazu führen, dass Teile der Eigenkapitalkurve linear bis zu dem Punkt ansteigen, an dem ein Handel nicht schlägt Gewinnziel am selben Tag. Dieser Handel bleibt für eine längere Zeit offen, möglicherweise schlagen seine Stop-Loss, und verderben die Equity-Kurve. Profit-weise das System ist nicht besser als die Version vor. Aber Bob will 100 Pips Gewinn pro Tag. Angenommen, 250 Handelstage pro Jahr, das bedeutet eine jährliche Rendite von mindestens 25.000 Pips - genug, um Erwartung des großen Reichtums wecken und verkaufen viele Roboter. Kann Alice das Skript anpassen, um 100 tägliche Pips zu erzeugen - realer Gewinn aus dem Live-Handel - und das mit einer offensichtlich unrentablen Strategie. Es ist die Magie der Statistik, in die gut aussehen morgen. Kommerzielle Mitglied Registriert September 2012 141 Posts Ok, können wir herausfinden, wie man einen Gewinn mit zufälligem Handel zu machen. Der durchschnittliche Verlust eines zufälligen Handels ist die Ausbreitung oder Provision. So wird ein Handel pro Tag und 3 Pips verbreiten wird einen durchschnittlichen Verlust von 750 Pips pro Jahr produzieren. Dies bedeutet nicht, dass jeder zufällige Händler erhalten 750 Pips Verlust bis zum Ende des Jahres. Einige könnten am Ende mit einem größeren Verlust, einige sogar mit einem Gewinn. Lets geben 3000 Händlern einige Anfangskapital und die Aufgabe, zufällige Trades, ein Handel pro Tag, für ein Jahr geben. Am Ende des Jahres gut zusammen, ihre Ergebnisse in einem Statistik-Diagramm. Es sieht so aus: Dieses Gewinnverteilungsdiagramm kann mit dem unten beschriebenen Skript erzeugt werden. Es läuft 3000 1-Jahres-Simulationszyklen von Alices erste zufällige Handelsstrategie. Die X-Achse des Diagramms zeigt den Gewinn oder Verlust in Pips am Ende des Jahres. Die y-Achse zeigt die Anzahl der Händler, die diesen Gewinn oder Verlust erzielt haben. Wir können sehen, dass die größte Gruppe - etwa 130 Händler - 500 Pips Verlust nach einem Jahr hatte. Es gibt auch einige unglückliche Händler mit mehr als 7000 Pips Verlust, aber auf der anderen Seite, weit auf der rechten Seite des Diagramms, ein paar, die mehr als 7000 Pips Gewinn Kein Zweifel, die Jungs überlegen sich Genie Händler und prahlen mit Ihren Erfolg auf Händlerforen. Diese Gewinnverteilung ist eine Gauss Normal Distribution - die berühmte quotBell Curvequot. Es sieht ein wenig zittrig, weil 3000 Proben nicht genug für eine perfekte Glocke sind. Wenn die Simulation mit vielen mehr Händler läuft, wird die Kurve mehr regelmäßig, aber das Skript wird mehr Zeit brauchen, zu laufen. Der Höhepunkt der Glockenkurve ist bei -750 - der durchschnittliche Verlust bei 3 Pips verteilt pro Trade zu erwarten. Sie können diese Gewinnausschüttung Charts mit dem folgenden Skript generieren: Alices Strategie nun als externe Funktion Strategie1 genannt wird - das ist nicht wirklich notwendig, aber macht es einfacher, mit verschiedenen Strategien zu experimentieren. Einige Befehle im Skript sind neu. Wurden Überabtasten mit Hilfe der Ein-Jahres-Simulation oft laufen: Überabtasten wird in der Regel zur Erhöhung der Anzahl der Trades in einer Simulation verwendet. Hier wird nur die Simulation 3000 mal wiederholt, ein Simulationszyklus pro Trader. EXITRUN ist ein Zorro-Status-Flag, die auf dem letzten Lauf eines jeden Zyklus, am Ende des Jahres eingestellt. ist (EXITRUN) wird dann wahr und die folgenden Zeilen ausgeführt werden: int Ergebnis Boden int Schritt 250 ((WinLongWinShort-LossLong-LossShort) / PIPCost / Step) WinLongWinShort-LossLong-LossShor t das Ergebnis der aktuellen Simulationszyklus ist. Wir können nicht WinTotal-LossTotal wie in der Werkstatt 6, weil die ..Total Werte aufsummiert über alle Zyklen verwenden. Wir teilen das Ergebnis durch PIPCost für die Umwandlung in Pips. Wir teilen es weiter um 250 (die Step-Variable) für die Verteilung der Ergebnisse unter 250 Pips breiten Balken. Wenn ein Ergebnis 1 Pip oder 249 Pips ist egal - beide auf die gleiche Bar beitragen. Die Floor-Funktion wandelt den resultierenden Wert in eine ganze Zahl um, die wir in einem Diagramm darstellen können. Dazu wird die Funktion plotBar verwendet: Dies zeichnet einen Balken in einer Grafik mit dem Namen quotProfitquot an der Chartposition Result40. Das Diagramm beginnt immer an Position 0, so dass die 40 hat die Wirkung, es nach rechts zu verschieben und erlauben negative Ergebnisse auch sichtbar sein. Der x-Achsenwert, der zu diesem Balken gehört, ist StepResult. Wir hatten das Ergebnis auf 250 für die Verteilung unter den Balken geteilt, so dass diese Multiplikation den Balken-Pip-Wert auf der x-Achse unterhalb der Balken erscheinen lässt. Die 1 ist die Höhe der Stange. Die Höhe wird summiert (SUM), so dass die Balkenhöhe für jeden Zyklus um 1 erhöht wird, dessen Ergebnis mit dem Balken pip-Wert übereinstimmt. BARS sagt, dass die PlotBar-Funktion Balken statt einer Linie zeichnen soll, und LBL2 sagt, dass sie nur jeden zweiten Wert auf der X-Achse drucken soll - sonst wäre es schwer zu lesen. Der letzte Parameter, ROT. Gibt die Farbe der Bar. Sie können sehen, dass die obige Grafik oben auch debunks einen weit verbreiteten Mythos in der Trader-Szene. Es ist eine Tatsache, dass 95 aller privaten Händler ihr ganzes Geld schon im ersten Jahr verlieren. Nicht wahr - zumindest nicht mit zufälligem Handel. Sie können aus der Gewinnausschüttung schätzen, dass nur etwa 55 Geld an allen (die Summe der roten Balken mit negativen Gewinn) verlieren, während 45 Ende ihres ersten Jahres mit einem Gewinn. Natürlich werden die meisten dieser glücklichen 45 dann in einem der folgenden Jahre zu verlieren, wenn sie den Handel fortsetzen - aber es würde 5 Jahre dauern, bis 95 ihr Geld morgen gut verloren haben, sehen Sie, wie Alice mit 25.000 diese Gewinnausschüttung für die Beendigung des Jahres zu manipulieren Pips profitieren. Was ist mit der Gewinnausschüttung passiert, wenn Alice die 95 Gewinnrate bearbeiten für das Erhalten Sie einfach das Skript ihre Stop-und Gewinnziele verwendet geschrieben oben und die Strategie1 ersetzen () mit Strategie2 (). Das ist der Anschlag / Takeprofit-Version: Die daraus resultierende Gewinnausschüttung: Die Glocke Spitze ist immer noch bei -750 Pips, aber die Verteilung ist jetzt viel enger und ein wenig in Richtung der linken Seite verzerrt. Die Beschränkung von Geschäften mit Stopp - und Gewinnzielen eliminiert große Gewinne und große Verluste. Dies stellt obere und untere Grenzen für das Jahresergebnis, so drückte die Glocke von beiden Seiten. Mit 10 Pips Gewinnziel, kann kein Händler mehr verdienen als 1750 Pips pro Jahr selbst im unwahrscheinlichen Fall, dass alle Gewerke gewonnen werden. Allerdings braucht Alice ein jährliches Ergebnis von mindestens 25.000 Pips. Sie kann nichts über die durchschnittlichen 750 Pips Verlust tun. Aber sie kann die Gewinnverteilungskurve in einer Art und Weise zu manipulieren, dass eine große Anzahl von Händlern mit 25.000 Pips enden. Dazu Alice fügt nur drei weitere Linien zu ihrer Strategie: var ProfitGoal 100BarPIPCost var ProfitCurrent WinLongWinShort-LossLong-LossShort Lots Klammer ((ProfitGoal-ProfitCurrent) / (7PIPCost), 1, 200) Dies ist ein Martingale System. Solche Systeme werden mehr oder weniger verborgen in den meisten Robotern eingesetzt. Zuerst bestimmt Alice ein Gewinnziel. Sie braucht 100 Pips pro Tag. Ein Tag entspricht einer Bar, so zu jeder Bar der Bilanzgewinn 100 pips mal der Taktzahl sein sollte. Dies wird mit PIPCost multipliziert, um das Ergebnis in der Kontowährung anstelle von Pips zu erhalten und in der Variable ProfitGoal gespeichert zu werden. Der aktuelle Gewinn wird dann in der nächsten Zeile berechnet und in der ProfitCurrent-Variablen gespeichert. Die dritte Linie ist das Martingal. Die Losgröße hängt davon ab, wie stark das laufende Ergebnis vom Gewinnziel abweicht. Wenn weit unter unserem Ziel, brauchen wir eine riesige Menge Größe aufholen. Die Anzahl der Lots wird so berechnet, dass der nächste Gewinn den Gewinn erreicht. Dabei wird die Gewinndifferenz durch den erwarteten Gewinn pro Losung dividiert. Der Gewinn pro Los eines Gewinners ist 10 Pips Gewinnziel minus 3 Pips verbreitet. Das Ergebnis, 7 Pips, wird erneut mit PIPCost multipliziert, um es in Kontenwährung umzuwandeln. Die Klammerfunktion begrenzt Lose zwischen 1 und 200. Wir benötigen mindestens 1 Los pro Handel und wir möchten nicht mehr als 200 Lose überschreiten, weil wir nicht zu offensichtlich sind oder riskante verrückte Verluste riskieren. Bei der Analyse von Roboter-Strategien, kann man bemerken, wie ein Martingal-System von Telltale Peaks in der Losgröße. Aus diesem Grund erhöhen Roboter oder Signalanbieter oft nicht die Anzahl der Lose, sondern die Anzahl der Trades, die weniger verdächtig ist. Wenn Sie das geänderte Strategie-Skript markieren und wiederholt auf Test testen klicken, erzeugt jeder Klick nun eine andere Eigenkapitalkurve. Die meisten sehen so aus: Aber überraschend viele sehen so aus: Das ist nur die perfekte Eigenkapitalkurve, die Bob für seinen Roboter wollte. Sein sogar ein wenig zu vollkommen - seine gerade Steigung kommt von der ProfitGoal Variable, die gerade linear mit der Stabzahl erhöht. Um den Roboter wirklich verkaufen zu können, musste Alice die Profit-Zielformel modifizieren, um die Kurve eher holpriger und realistischer zu gestalten. Wir verlassen das als Übung für den Leser. Kopieren Sie nun die geänderte Strategie in unser Gewinnverteilungsskript, um die Gewinnverteilung zu bestimmen (Änderung Schritt 2500 für eine größere Skala): Diese Verteilung ähnelt nicht einer Glockenkurve mehr. Obwohl der durchschnittliche Verlust noch bei -750 Pips liegt, erhielt die Verteilung einen extrem langen linken Schwanz (der obere Balken am linken Ende repräsentiert nur die Summe aller Balken, die nicht auf dem Chart platziert sind) und ein scharfer Peak auf der rechten Seite 25.000 .. 30.000 Pips Gewinnfläche. Von unseren 3000 Händlern, werden etwa 1100 mehr als 25.000 Pips mit diesem Roboter zu verdienen Traurig, etwa 1600 Händler werden Verluste erleiden, einige sogar extreme Verluste von mehr als 200.000 Pips. Aber wir hoffen, dass ein barmherziger Margin Anruf sie früh speichert. Das Gewinnverteilungsdiagramm ist ein wenig irreführend. Tatsächlich enden das Jahr nicht mit 1100 glücklichen Händlern. Viele von ihnen haben den Staub vorher gebissen, weil ihre Eigenkapitalkurven, obwohl das Erreichen der 25.000 Pips-Ziel am Ende, würde durch extreme Drawdowns zwischen gehen und wischen Sie ihr Konto. Lets sehen, wie viele Trader keine Margin-Call und erreichen das Ziel Ziel reibungslos. Hierzu bearbeiten Sie das Skript erneut und ändern die Handelseintragsbedingung von if (NumOpenTotal 0 und ProfitCurrent gt -250). Jeder Trader verzichtet nun auf den weiteren Handel, wenn sein Verlust 250 überschreitet. Dies ändert die Gewinnausschüttung merklich Up auf dem Weg, sichtbar in der hohen Spitze der -5000 Pips Bar, dass die 250 Verlust auf der simulierten Micro-Lot-Konto darstellt. Der Verlust kann natürlich höher sein, wenn der letzte verlorene Handel eine hohe Losgröße hatte - das ist, warum viele Stäbe sogar über -5000 Pips sind. Auf jeden Fall erreichten 600 Händler das 25.000 Pips-Endziel - und das mit völlig zufälligem Handel. So hat Alice nun ein Skript, das tatsächlich mehr als 25.000 Pips pro Jahr erzeugt. Theres ein kleines Problem zwar - es funktioniert nur für 20 (600 von 3000) seiner Benutzer. Die meisten der verbleibenden 80 werden auch in den ersten Monaten aufgrund des Martingalsystems und der hohen Gewinnrate Gewinne erzielen, aber bis Ende des Jahres ihr ganzes Geld verloren haben. Bob wird dies in seiner Roboter-Werbung gnadenlos nicht erwähnen - aber stattdessen braucht er etwas anderes. Für den Verkauf des Roboters muss mindestens einer dieser 600 profitable Eigenkapitalkurven auf einem realen Konto durch einen Handelsverifikationsdienst überprüft werden. Zu diesem Zweck wird Bob 10.000 investieren. Nicht, wie Sie vielleicht denken, für die Bestechung der Dienstleistung zu einer gefälschten Kurve zu bestätigen. Nein, sind sie sicherlich ehrliche Jungs und wird nicht akzeptieren Bestechungsgelder. Die 10.000 werden in einer anderen Weise verwendet, die gut beschreiben morgen. Easy Wave Tunnel Wavy Line ema34 3 Zeilen High, Close. Niedrige Tunnellinie ema144. Schließen und ema169, schließen 5 Regeln für WaveTunnel 1. Wavy Lines und Tunnel Lines sind die natürliche Resistant und Support Linie. 2. Preis über beiden Wellendampfer Tunnel Uptrend. Preis unterhalb von beiden welligen Amp-Tunnel Abwärtstrend 3. Break Wavy Line. Preis-Lauf zu Tunnel-Linie 4. Nicht Pass Tunnel Line, Preisrücklauf Wave Line 5. Hit Tunnel und Rücklauf weniger als 61,8. Dann Break out, Preis gehen ABCD Muster Wavy Tunnel von Wave Riders Styles Supertrend Indikator mit Kauf und Verkauf Indikatoren. Supertrend ist ein sehr beliebter Indikator. Um mehr darüber erfahren Sie in den Artikel unten. 10 Dinge zu wissen, über Supertrend www. marketcalls. in/amibroker/10-things-to-know-about-supertrend-v2-0-afl-codeComplete Forex Portal Script -100 Automated Income Stream Einige der Merkmale dieses Turnkey-Skript ist Features: High-End Wunderschöne Design PHP-Programmierung Einfache Installation - bearbeiten nur ONE-Datei Bookmarklets auf JEDER Seite: del. ici. ous, Simpy, MyYahoo, Furl und viele andere Google Adsense integriert Amazon Associates integriert verkaufen Clickbank Produkte für Gewinne bis zu 80 pro Artikel verkaufen Börse Nachrichten über RSS-Technologie Google / YouTube Video API - Börse verwandte Videos, die nie verlassen Sie Ihre Website Stock Market Finance Glossar Suchformular Stock Market Artikel 100 PayPal integriert auf allen Ebook Umsatz Kostenlose Prämie an Kunden für Anreiz sehr HEISSES und rechtzeitiges Nischenprodukt, das sicher ist, in Tonnen Verkehr zu holen Dank für Ihre Bewertung. Überlegen Sie, eine Rezension verlassen und lassen Sie andere wissen mehr über Ihre Erfahrungen. Bewertung abgeben Schliessen Listing Details Lizenzpreise Information Lizenztyp: Kommerziell Preis: 4.00 USD Zusätzliche Informationen: Kann nicht weiterverkauft werden. Aber Sie können mit unbegrenzten Domains zu verwenden. Keine Einschränkung Featured Marketplace Listings Anzeige von Aktienkursen von Yahoo Finance. Einfach zu bedienendes Star Rating System für Ihre Website, indem Sie 1hellip Protection Software gegen unerwünschte Besucher wie Hacker, Spammer, Angreifer einfügen. Unsere Magento Master Password Extension ermöglicht es Ihnen, sich an die hellip CSS-Menü für jede Website. Dieses Menü verwendet Farbverlauf hellip Senden Sie sms aus dem Internet. Full sms-Lösung, um Bulk zu senden hellipMLM Forex-Markt Plan Script Ein Pyramidensystem ist ein nicht nachhaltiges Geschäftsmodell, das viel versprechende Teilnehmer Zahlung oder Dienstleistungen, in erster Linie für die Einschreibung anderer Menschen in das System, anstatt die Bereitstellung einer realen Investition oder Verkauf von Produkten oder Dienstleistungen der Öffentlichkeit beinhaltet . Wie Multilevel-Marketing, Pyramidensysteme auf die Rekrutierung von Menschen zu Vertreiber eines Produkts oder einer Dienstleistung ab. Wie MLM, bietet das Pyramidensystem die Möglichkeit, Geld zu verdienen, indem Sie mehr Rekruten. 36399.00 ndash 361.599.00 36199.00 ndash 36799.00 Produktbeschreibung Unsere MLM Forex Market Plan Script eignet sich für jede Art von MLM Business-Konzept. Wir gestalten unser Skript so perfekt wie möglich, getestet fehlerfrei zu sein, einfach zu implementieren, sicher und mit den maximalen Funktionen in einem sehr benutzerfreundlichen Paket. Darüber hinaus haben wir mit 8 Jahren Erfahrung die Anwendung entwickelt, die jeder ohne technische Unterstützung bei der Energieverwaltung ausführen kann. zusätzliche Information
No comments:
Post a Comment